리테일 금융의 규모가 커지고 데이터가 축적되면서 개인신용을 평가하는 모델도 발전해왔다. 이 책은 그간의 전통적(traditional) 모델, 비전통적/대안적(non-traditional/alternative) 모델과 시계열(time series) 모델 등 소매포트폴리오를 평가하고 모니터링함에 있어 다양한 실증경험을 담고 있다.

개인신용평가모델 방법론 중 로지스틱 회귀분석(Logistic regression)에 관해서는 FICO의 방법론이 표준적인 모델로 우리나라에 자리잡았다. 관련 내용을 소개하는 책이나 자료는 많을 것이므로 이 책에서는 차별점으로 변수의 선별방법과 모델에 기반한 모니터링에 중점을 두었다.

그리고, 최근 수년간 발전해온 비전통적(non-traditional) 혹은 대안적(alternative) 접근방법에 대해 해외 핀테크사들을 직접 방문하여 미팅한 내용을 반영하였고, 국내에서 적용한 사례를 정리했다. 대안적 접근방법은 데이터 측면과 알고리즘 측면이 있으며, 통신정보와 휴대폰 소액결제정보 등 비금융정보를 기반으로 머신러닝 알고리즘을 적용한 결과물에 초점을 맞췄다.

이러한 모델들이 갖고 있는 중요한 한계는 과거의 상황이 현재 및 미래에도 지속된다는 가정에 기반을 둔다는 것이다. 횡단면(cross section) 접근이 갖고 있는 대표적인 한계인데 거시환경 등이 변화될 때 모델의 안정성과 변별력은 흔들리게 된다.

‘시계열정보를 활용한 스코어링 모델’ 챕터에서는 외부 거시환경의 요소들을 모델내에서 반영하는 방법과 모델밖에서 반영하는 접근법에 대해 소개한다.

연체율 예측 모형도 중요하다. 기존 Roll rate 방식이나 전이행렬 방식은 보편적이지만 역시 과거의 추세가 미래에도 지속된다는 가정에 기반하는 단점이 있어서 다른 대안을 찾았다.

VAR(Vector Auto Regression)는 계량경제 분야에서 이미 오래 전부터 입증되고 활용된 방법론이고 한국은행에서도 한국은행 등에서도 이 방법을 사용하여 경제성장율을 예측하고 있다. 경제성장율을 예측하고 모니터링하는 프레임을 연체율 예측 모형에 사용한 사례도 흥미로울 것이다.

되도록 전문적인 수식 등은 제외하여 신용평가모델의 입문자나 다른 부문에 있는 사람들도 쉽게 알 수 있도록 하였다. 각부의 내용이 독립적이어서 어디서부터 읽어도 괜찮다. 부담이 된다면 3부는 다소 부담이 될 수 있을 것이다. 그러나, 1부는 반드시 읽어보시길 권한다.

저자 소개
개정판 서문
서문
1 부
제1장 비금융 정보를 활용한 모델
1. 개요
2. 해외 사례
3. 국내 사례
4. 향후 과제 - 경쟁사업자 배제 문제를 어떻게 해결할 것인가?
제2장 비금융 정보와 금융정보를 결합한 모델 ? 자영업자 대상
1. 개요
2. 경제환경
3. 자영업 현황
4. SOHO 대출시장 현황 및 리스크관리 선결과제
5. 오프라인 자영업자에 대한 통합신용평가
6. B&M 평가모형 개발대상 및 정보영역(이하 수치는 가상의 데이터에 근거함)
7.B&M 평가모형 분포 및 performance
제3장 Asset Quality Index
1. 개요 - 왜 AQI가 필요한가
2. 방법론 ? 어떤 방식을 택했는가
3. 자산건전성 지수 모형의 구축절차 ? 어떤 단계로 만들었는가
4. 적용 결과 ? 어떻게 적용했는가
5. 향후 과제 ? 의미는 무엇이고 어떻게 발전시킬 수 있는가
제4장 VAR(VECTOR AUTO REGRESSION)를 활용한 연체율 예측 모형
1. 개요
2. 모형개발 프로세스
3. Focasting delinquent rate
4. 모니터링
5. 향후 과제
제5장 시계열 정보를 활용한 스코어 모델링
1. 개요
2. 어떤 아이디어가 있는가 - 거시 시계열, 개인 시계열
3. 거시경제 효과를 반영한 스코어 모델링
4. 개별 변수의 시계열 정보를 이용하는 모델링
5. 향후 과제 ? 의미는 무엇이고 어떻게 발전시킬 수 있는가
제6장 과다부채와 상환능력
1. 개요
2. FICO CCI ? 모형 및 전략
3. 모금융사 인하우스 CCI ? 모형 및 전략
4. 향후 과제 ? 의미는 무엇이고 어떻게 발전시킬 수 있는가
2 부
제7장 모델 리스크에 대한 관리와 통제
1. 개요
2. 모델 가버넌스의 세가지 중요한 영역
3. 모델 리스크에 대한 관리와 통제
4. 결론
제8장 효과적인 모델 가버넌스(Model Governance)
1. 모델 가버넌스(Model governance)
2. 모델 가버넌스가 필요한 이유
3. 리스크 모델 가버넌스와 관계된 감독기관의 예상 요구사항
4. 모델 가버넌스 프로그램의 주요요소
5. 모델 가버넌스 프레임의 예시
6. 결론
제9장 독립적인 모델 건전성 리뷰
1. 독립적인 모델 건전성 리뷰의 의미
2. 독립적인 리뷰가 필요한 이유
3. 기본사상과 조직
4. 리뷰의 범위
5. 리뷰 프로세스
6. Generic 모델에 대한 리뷰
3 부
제10장 스코어카드 성능 리포팅
1. 개요
2. Front end 리포트
3. Back end 리포트
4. 요약 및 결론
제11장 스코어카드 활용과 관리정책
1. 개요
2. 스코어 오버라이드
3. 정책 룰
4. 스코어 컷오프
5. 요약
제12장 스코어카드 성능평가 통계량
1. 개요
2. 판별능력 평가 ? Divergence와 KS
3. 기울기 변화 측정
4. C 통계량
5. 스코어 정확성 측정
6. 요약
제13장 변수 분석 및 제거
1. 개요
2. Bivariate(이변량) 분석 및 변수 최초선택
3. 클러스터 분석을 통한 변수제거
4. 요약